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早大が久しぶりで、慶大は英ポンド、専修大も米ドルでガッチリ! 試行錯誤する明大はトンネルに...(1)【FX大学対抗戦 第16週】

  • 2020年 08月15日 16時15分
  • 提供元:J-CAST
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コロナ禍の影響で、今夏は「特別な夏」。そうしたなか、学生トレーダーは試験や課題も終わり、気分だけは夏休みに入っている。

早稲田大学は久しぶりの取引で、米ドルを選択。「思いのほか伸びなかった」が、利益を確保。明治大学は英ポンドや豪ドルで取引を重ねたものの、マイナスだった。引き続き英ポンド狙いの慶応義塾大学は、米国の雇用統計をにらんで取引。利益を積んだ。専修大学も前週から保有していたドルを売却。利益を積んで、他大学を突き放しにかかる。


円と似た動きをする通貨「スイスフラン」(早稲田大学)
すべてのテストとレポートが終わって夏休みに入り、かなりぐうたらな生活を送っているが、今週(8月3日週)は久しぶりに取引した。

まずは先週の予想の答え合わせである。機関投資家の円売りによるドル円上昇を予想したわけであるが、微妙というのが率直な感想。8月3日(月)にさっそく1ドル=105.8053円でエントリーをしたが、思いのほか伸びなかったので、同日夜に106.1653円まで上昇したところで利益を確定した。200通貨でのエントリーで、利益は149円であった。


3日以降は円売りによるドル円上昇が続くとは思いにくい値動きをしていたので、様子見に転じた。FXは値動きの要因が多すぎるので、全部把握することは無理だが、少しでも予想の精度を上げるために今週も投機筋に絡めて一つ調べものをした。


今回は日本円と連動性の高いと噂されている「スイスフラン」を元に今後のドル円の動きを予想していこうと思う。


まずフランと円の連動性についてだが、円は安全資産として有名である。有事の円高とよく言われたりするが、この安全資産という観点で円に並ぶ通貨がスイスフランである。


過去の通貨ごとの上昇下降を%(百分率)表示したチャートを見たのだが、ドル円とドルフランのグラフはほぼ重なるといえる。それほど連動性が高いので、フランが売られるときは円も売られやすく、フランが買われるときは円も買われるのではないかという仮説が生まれるのである。


そして、おなじみ「CFTC(米商品先物取引委員会)」によるとヘッジファンドのフラン買いポジションが現在(前週7月28日・火)パンパンになってきたことがわかる。つまり、そろそろ売りに転ずる、すなわちドルフランが上昇し、先ほどの仮説が正しければドル円も上昇していくのではないかというのが今週の予想である。


今週のドル円の値動きはあまりおもしろくなかったので、来週はぜひ気持ちよくドル円が上昇しておもしろい相場だったと言えるようになってほしいと思う。


◆ 児山将のワンポイントアドバイス

ドル円がしっかりと上昇に転じましたね。安全資産とされる金が売られて、避難通貨である日本円とスイスフランも週明けは売られました。外為ドットコムのポジション比率を見ると、スイスフラン円では8割ほどの個人投資家がスイスフランを売っており、対ドルでは9割にもなります。

個人投資家は逆張りが多く、ヘッジファンドとは逆のポジションも持つことが多いのですが、典型的な例となっていますね。

参考リンク「ポジション比率情報 外為どっとコム」

前週からの損益      プラス149円

8月7日現在       1万1569円


悩める明治大学...... 豪ドル、英ポンドでトライも躓き

みなさん、こんにちは。明治大学投資サークルBreakouts!の池田慶吾です。今週(8月3日週)は投資家やトレーダーの永遠のテーマである順張りと逆張りを検証してみました。


1.トレンドについて

トレンドは値動きの傾向のことを表し、上昇方向に向かっているときは上昇トレンド、下降方向に向かっているときは下降トレンドといいます。


2.順張りと逆張り

順張りは上昇トレンドや下降トレンドに対して、そのトレンドの継続に期待して売買する。逆張りは上昇トレンドや下降トレンドに対して、そのトレンドの転換に期待して売買することです。


3.時間帯

一般に東京時間と呼ばれる日本時間の9時から15時は、通貨のボラティリティ(変動幅)が狭いとされています。要するに取引しても大きな利益を上げづらくなっています。


対照的にロンドン時間と呼ばれる日本時間15時からは急激にトレンドを形成することがしばしばあります。ボラティリティも広いために大きな利益を上げやすいことから、好んで取引を行うことが多いです。


4.仮説

ここでトレンドを形成しやすいロンドン時間の寄り付きに該当する日本時間15時の時点で「順張り」をしてみようかと考えました。


ルールは、


(1)日本時間15時に。

(2)前日比で最も上がっている(もしくは最も下げ幅が小さい)通貨を買い。

(3)前日比で最も下がっている(もしくは最も上げ幅が小さい)通貨を売る。

(4)長時間保有すると欧州や米国指標発表を持ち越すことになるので、1時間以内に決着。

(5)15分経過時点でより含み益が多い方(もしくは含み損が少ない方)を保有し、もう一方は損切りしてしまう。

(6)前者のポジションは東京時間の高値に到達したら売るかどうか検討する。

5.結果

このルール自体2度しかトライできませんでしたが、報告します。初回は5日(水)15時2分に豪ドル円買い(1豪ドル=75.85円)。ドル円売り(105.67円)でトライして勝利しましたが、翌6日(木)は少し出遅れてしまい、トレンドが完全に形成され切ってからの開始となりました。15時9分にポンド円買い(1ポンド=138.90円)、ポンド円売り(105.39円)を発注するも、いわば天井をつかむような形となってしまい両方損切りしました。


6.まとめ

まだ検証回数が非常に少ないためにデータとして不十分ですが、来週からは

(1)毎日やること

(2)15時より前から準備してポジションを持っておきトレンドを拾い損ねないようにすること

を心がけたいと思います。


◆ 児山将のワンポイントアドバイス

市場ごとの取引検証はとても有意義です。専業トレーダーの友人にも、東京時間は取引せずに、欧州時間しか取引しないという人もいるくらいです。

さて、池田さんは値動きの小さな東京時間のレンジからブレイクアウトする手法の検証ですね。少しアレンジを加えてほしいと思います。

(1) これは、欧州時間は株式市場の開始とともに大きく動きます。そのため、起点を夏時間であれば16時から、冬時間であれば17時からにしてみてはいかがでしょうか。

(2) (3)買われている通貨を買って、売られている通貨を売る。トレードの基本ですので、問題ありません。

(4) 買った通貨ペアと売った通貨ペアで分けてみてはいかがでしょうか。買いの場合は2時間以上と長く、売りの場合は2時間以内で決着をつけるくらい伸ばしてみても良いところ思います。特に買いの場合は、ジリジリと上昇が続く場合がある為、当日の高値を取ってきた場合は可能な限り利益を伸ばしたいところです。

(5) ベストだと思います。利益はトコトン伸ばしましょう。

(6) これは、勢いがあるかどうか、新たな材料が出たかどうかで判断が分かれ難しいところですね。特に、当日高値は意識されやすいため、最終的に突破する場合でも一度は止まるポイントです。そのため、ポジションを分割し一部決済するなどの選択をしてみてはいかがでしょうか。

前週からの損益      マイナス112円

8月7日現在          9168円


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